债券组合是啥 债券组合参考题

1、对于一期通过信托发行的一年期结构化债券产品，优先级：次级=9:1，优先级的基本收益率为6%。产品的各项费率如下：银行的托管费率为0.2%，信托的通道费率为0.2%，投资公司的固定管理费率为1.0%，浮动管理费率的收取方式为：

的管理费总量Y 为因变量设计EXCEL 模型。

参照模型：综合收益X=6*90%+10%*H-(0.2+0.2)-(1+浮动管理费率)

2、假设产品的要素如题目1，如果优先级的基本收益率和各项费用按日计提，产品单位净值需要综合考虑费用的计提以及债券价格的波动，请模拟一个债券组合（假设组合包含2只债券）建立一个按日核算产品单位净值（优先级收益作为费用扣除）的EXCEL 计算模型。

参照模型：当日净值=前一日净值-[(6*90%+0.2+0.2+1+浮动管理费

率)/365]+价格波动 （但需要考虑两只债券的组合收益问题，两只债券的每天价格可以随机给出，但是组合收益是要根据两只债券的相关公式来计算的）

3、机构甲有一只债券A ，债券A 在T 日的净价为N ，T 日的累计利息为U ，该债券的票面利息为P%。机构甲和机构乙在T 日达成了一笔代持交易协议，由

机构乙为机构甲持有该笔债券X 天，机构乙的持有期收益率为D%，假设首期价格为N+U，请建立EXCEL 模型计算该笔代持交易在代持到期日的到期净价Y 。

中间可能会用到公式：N+U=乙持有期折现+Y的到期日折现

债券组合是啥 债券组合参考题(全文).docx

将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档文档为doc格式